TRADING SYSTEMS Ausnutzung des Volume-Profils Im letzten Artikel der Serie diskutierten wir über robuste Trading-Ideen, indem wir die gleitenden Durchschnitte mit einer Channel-Breakout-Strategie vergleichen und zeigen, wie letzteres von viel größerem Wert ist und wie die Verwendung eines gleitenden Durchschnittssystems große Ergebnisse zeigen kann Back-Testing, kann aber im tatsächlichen Handel tödlich fehlerhaft sein. Die Channel-Breakout-Strategie, während sie weniger beeindruckende Leistungsstatistiken während der Lsquoin-Sampler zu Testen hatte, zeigte eine robuste Performance im Laufe der Zeit, wobei die gleichen Parameter eine robuste Kante im Laufe der Zeit darstellten. Der Grund, dass Kanalausbruchsysteme den Test der Zeit bestanden haben, ist wahrscheinlich, weil sich die Märkte langfristig fortsetzen und ein neuer Mehrmonatshoch wird immer viel mehr psychologische Bedeutung haben als die Überschreitung von zwei willkürlichen gleitenden Durchschnitten. Die Erkenntnisse unterstützen das Argument, dass jedes System, das auf vorhersagbarem Marktverhalten basiert, wahrscheinlich viel robuster ist als eines, das auf willkürlichen mathematischen Algorithmen basiert. Deshalb werden wir in diesem Artikel einen weiteren verwertbaren Aspekt des vorhersehbaren Verhaltens in den Märkten erforschen, was in der Natur viel kürzer ist, nämlich wenn Händler ihren Handelstag beginnen und beenden. Dies wurde in den Futures-Märkten mit Strategien wie dem Eröffnungsbereich ausgelöst. Volumen und Zeit des Tages Monroe Forelle, die berühmt machte Milliarden aus systematischen Handel, machte einige interessante Beobachtungen über die Futures-Märkte, wenn nach den meisten flüssigen Zeiten des Tages gefragt, in seinem Interview in lsquoThe New Market Wizardrsquo von Jack Schwager. LdquoDie meisten Flüssigkeitsperiode ist die Öffnung. Liquidität beginnt nach der Eröffnung ziemlich schnell zu fallen. Die zweitwichtigste Tageszeit ist die enge. Handelsvolumen bildet typischerweise eine U-förmige Kurve während der Tageshellip In der Regel sprechen diese Muster in fast jedem Markt. Itrsquos eigentlich ziemlich erstaunlich. rdquoEssential Strategien für Handelsvolumen Die Anzahl der Aktien gekauft und verkauft jeden Tag in einem bestimmten Finanzinstrument, bekannt als Volumen. Ist eine der genauesten Möglichkeiten, den Geldfluss zu messen. Für diejenigen, die neu in den Märkten sind, wird der Geldfluss von den Händlern genutzt, um die Gesamtangebots - und Nachfragemerkmale oder ein Finanzinstrument zu bestimmen, um die zukünftige Richtung vorherzusagen. Das hohe Volumen deutet darauf hin, dass es ein erhöhtes Interesse an dem Namen gibt, und wenn es mit einer Verschiebung höher im Aktienkurs kombiniert wird, dann wird es oft als ein Signal von starkem Aufwärtsimpuls verwendet. Ein Augenblick auf das Volumen wird sicherstellen, dass Sie auf der rechten Seite des Handels sind. Jeder der unten diskutierten Indikatoren verwendet das Volumen als primäre Eingabe und gibt Ihnen einen praktischen Überblick darüber, wie Sie Volumen in Ihre Handelsstrategie integrieren können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie man Volumen benutzt, um Ihren Handel zu verbessern.) Einen genaueren Blick auf Volumen nehmen Ein Blick auf das Diagramm der Delta Air Lines Inc. (DAL), unten gezeigt, können Sie eine riesige Spike in Volumen auf sehen Sept. 10, 2013 dank einer Ankündigung, dass das Unternehmen dem SampP 500 Börsenindex beitreten würde. Die starke Verschiebung höher im Aktienkurs, kombiniert mit einer Spike in Volumen, schlug vor, dass es erneutes Interesse an der Aktie und es markiert den Beginn einer starken Verschiebung höher. Im Allgemeinen ist es am besten, einen starken Anstieg des Volumens mit einer starken Verschiebung der Unternehmensgrundlagen auszurichten. Im Fall von DAL schlug die Ergänzung des SampP 500 vor, dass große Indexfonds und Investmentfonds Positionen hinzufügen würden. Das würde eine Schicht der zugrunde liegenden Nachfrage hinzufügen, die die Preise höher schieben würde. Bildschirme für Spikes im Volumen hätten diesen Bestand auf aktive Händler aufmerksam gemacht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Verwenden von Volumen zum Bestätigen von Trends.) Die On-Balance-Volume-Anzeige, die gemeinhin als OBV bezeichnet wird, wird verwendet, um Bestände zu finden, die aufgrund einer deutlichen Änderung des Aktienkurses zu starken Volumensteigerungen geführt haben. Wenn institutionelle Anleger mit dem Kauf von Aktien beginnen, ist eines der Ziele zu unterlassen, den Preis höher zu schieben, damit sie ihren durchschnittlichen Einstiegspreis so niedrig wie möglich halten können. Hier ist der OBV-Indikator äußerst nützlich. Vor dem Tauchen in ein Beispiel ist es wichtig zu beachten, dass der Indikator durch Addition des Volumens auf den vorherigen OBV-Wert berechnet wird, wenn der letzte Schlusskurs größer ist als der vorherige Schlusskurs. Wenn der Schlusskurs niedriger ist als der vorherige Schluss, wird das Volumen vom vorherigen OBV-Wert subtrahiert (mehr: siehe: On-Balance Volume: Der Weg zum Smart Money). Nun schauen wir uns ein Beispiel an: Wie Sie aus dem Diagramm von Microsoft Corp. (MSFT) sehen können, hat sich der Preis seit 2013 und Anfang 2014 seitwärts zwischen 34.80 und 37.00 Uhr fortgesetzt. Beachten Sie, wie sich der OBV-Indikator in diesem Zeitraum stark erhöht hat . Der zunehmende OBV deutet darauf hin, dass die Händler auf dem Lager bullisch wurden und ein Bestandsbildschirm für steigende OBV-Werte den aktiven Händlern erlaubt hätte, frühzeitig vor dem Aufstieg auf 41.11 zu kommen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Bestätigen von Preisbewegungen mit Volumenoszillatoren.) Eine weitere gemeinsame Strategie, die das Volumen verwendet, besteht darin, das Volumen nach Preisindikator zu nutzen. In den meisten Fällen ist das Volumen am unteren Rand eines Diagramms aufgetragen, wie in den obigen Beispielen gezeigt. Im Falle von Volumen nach Preis ist es auf der vertikalen Achse aufgetragen, so dass ein Händler eine Vorstellung von dem Volumen zu verschiedenen Preispunkten gehandelt bekommen kann. Levels mit extremer Lautstärke können verwendet werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen das intelligente Geld beschlossen hat, aktiv eine Position zu verfolgen. Starke Volumenbewegungen zu den wichtigsten Preispunkten werden oft von aktiven Händlern genutzt, um Schlüsselbereiche von Unterstützung und Widerstand zu identifizieren und können strategische Kaufsignale generieren, wenn sie mit anderen Indikatoren kombiniert werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Bestätigen von Preisbewegungen mit Volumenoszillatoren.) Wie Sie aus dem Diagramm der AmerisourceBergen Corp. (ABC) sehen können, traten die meisten Handel während 2014 zwischen 71,50 und 73 auf, wie durch das Volumen nach Preisindikator (blauer Balken) identifiziert Um die Schlüsselhandelsspanne zu veranschaulichen). Im Falle eines breiten Markt-Sell-off, würden Händler erwarten, dass die Aktie Unterstützung in der Nähe von 73 zu finden. Beachten Sie, wie es wenig Volumen zwischen 74 und 76 wegen der Lücke gab. Trader würden im Falle eines Pullbacks wenig Unterstützung von Käufern zwischen diesen Bereichen erwarten. (Für mehr, siehe: Gauging Support und Resistance mit Preis nach Volumen.) Volumen ist einer der Schlüsselindikatoren, die von aktiven Händlern für die Messung des Geldflusses verwendet werden. Wie Sie in den obigen Beispielen gesehen haben, können Indikatoren verwendet werden, die aus der Verwendung von Volumen wie Volumen und Volumen nach Volumen abgeleitet werden, um lukrative Handelsstrategien zu schaffen. Es ist oft eine intelligente Idee, Trading-Signale zu kombinieren, die durch Volumenänderungen mit einer Verschiebung in den Unternehmensgrundlagen erzeugt werden. Einfache Bestandsbildschirme, die Wertpapiere mit scharfen Volumenänderungen identifizieren, sind große Kandidaten für Händler, die eine Beobachtungsliste erstellen möchten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Technische Analyse: Die Bedeutung des Volumens.)
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